پیشینه تحقیق اعتبار سنجی و معیارهای امتیازدهی اعتباری و سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۵
۲-۲-تعریف ریسک    ۷
۲-۳- انواع ریسک    ۸
۲-۳-۱- ریسک مالی    ۸
۲-۳-۲- ریسکهای غیر مالی    ۱۱
۲-۴- مدیریت ریسک    ۱۱
۲-۵- اعتبارسنجی    ۱۶
۲-۶- معیارهای امتیازدهی اعتباری    ۱۹
۲-۶-۱- معیار c5    ۱۹
۲-۶-۲- معیار p5    ۲۰
۲-۶-۳- معیار LAPP    ۲۱
۲-۷- رتبه بندی اعتباری و امتیاز دهی اعتباری    ۲۲
۲-۷-۱- انواع رتبه‌بندی    ۲۴
۲-۷-۱-۱- رتبه‌بندی خارجی    ۲۴
۲-۷-۱-۲- رتبه‌بندی داخلی    ۲۵
۲-۸- سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی    ۲۷
۲-۸-۱- مفهوم سامانه اعتبارسنجی بانکی    ۲۷
۲-۸-۲- چهارچوب ارزیابی اعتباری    ۲۸
۲-۸-۳- برخی ویژگی‌های سامانه اعتبارسنجی    ۳۰
۲-۹- مزایای عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی    ۳۲
۲-۱۰- گردش اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی    ۳۲
۲-۱۱- موسسات رتبه‌بندی اعتباری    ۳۴
۲-۱۱-۱- موسسات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی    ۳۴
۲-۱۱-۲- موسسات اعتبارسنجی اشخاص حقیقی    ۳۷
۲-۱۲- مروری بر مطالعات انجام شده    ۳۹
۲-۱۲-۱- مقدمه    ۳۹
۲-۱۲-۲- مطالعات داخلی    ۴۰
۲-۱۲-۳- مطالعات خارجی    ۴۲
فهرست منابع:    ۵۱

منابع

عرب مازار،عباس و رویین تن پونه، (۱۳۸۵)،   عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی، جستارهای اقتصادی

فرد حریری، علیرضا(۱۳۸۷)، مدل­سازی ریسک و رتبه­بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه کارگران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

مهرانی، س.، مهرانی، ک.، منصفی، ی.، و کرمی، غ. (۱۳۸۴). بررسی کاربردی الگوهای پیش­بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره ۴۱، صص ۱۰۵-۱۳۱٫

اصفهانیان، م. (۱۳۸۲). ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش­بینی قیمت نفت خام، پایانامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.

اصفهانیان، م. و امین ناصری، م. (۱۳۸۷). ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش­بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام، ویژه­نامه مهندسی صنایع، شماره ۱، جلد ۱۹، ص ۲۷-۳۵٫

آقایی ، کیومرث وپور میری ، بهروز (۱۳۸۵)،نشریه اقتصاد مقداری ، دوره سوم.

خداوردی، ا. (۱۳۸۸). امتیازدهی ریسک اعتباری بیمه­شدگان با استفاده از روش‌های هوشمند (مطالعه موردی در یک موسسه اعتبار صادراتی). پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

خلیلی عراقی، مریم (۱۳۸۱)، مدیریت ریسک اعتباری با بکارگیری مدل های تصیمیم گیری . پژوهشنامه اقتصادی.

Tian-Shyug Leea, Chih-Chou Chiu, Chi-Jie Lu, I-Fei Chen. (2002)  Credit scoring using the Hybrid Neural Discriminant technique. Expert System Applications.

Trinkle. B. S (2006). Interpretable credit model development via artificial neural network, Phd thesis University of Alabama.

Tsai c-f, Wu J-W (2007), using neural network ensembles for bankruptcy prediction and credit scoring, expert systems with applications, in press.

Wallace Wanda, A. (2004). Risk assessment by internal auditors using past research on bankruptcy applying bankruptcy models.

۲-۱- مقدمه

امروزه تردیدی وجود ندارد که یکی از ابزارها و عوامل لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، همانا وجود سیستم بانکی کارآمد است. هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقاء سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود.

بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشور بر عهده دارند که شامل تجهیز منابع، واسطه گری و تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت کننده تسهیلات است. بانک در این زمینه نقش واسطه را داراست. به گونه ای که پول را از سپرده گذار که موقتاً کاربردی برای پول خود ندارد، اخذ کرده و در اختیار متقاضیان تسهیلات که قادرند استفاده کارآمدتری از آن بکنند قرار می‌دهد. در این مرحله سودی به سپرده گذار تعلق می‌گیرد و از وام گیرنده نیز سودی در قالب بهره دریافت می‌شود. مابه االتفاوت این دو نرخ، سهم بانک است که بایستی حداقل کفاف مخارج بانک را بدهد.

علیرغم رویکرد مشتری مداری توأم با رقابت دراکثر کشورها، پیشرفت علم الکترونیک و کامپیوتر، ارائه بسیاری از خدمات بانکی بدون حضور مشتریان در بانک‌ها در اسرع وقت با بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت، هنوز اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد عملیات بانک‌ها را شامل می‌شود. همه موسسات اعتبار دهنده بدون توجه به هدفی که دنبال می‌کنند بی درنگ خود را در معرض ریسک سرباز زدن استفاده کنندگان از این تسهیلات در بازپرداخت دیون قرار می دهند. به عبارت دیگر ریسک جزء ذاتی بانکداری می‌باشد . پیامد های چنین ریسکی در مواردی ممکن است موجب بروز تنگناهای مالی شدید و یا حتی باعث ورشکستگی موسسه اعتبار دهنده شود . لذا موفقیت پیوسته و بلند مدت یک نهاد مالی، در گرو اعمال مدیریت ریسک بهینه در آن نهاد می‌باشد . فلسفه مدیریت ریسک‌های بانکی وابسته به هدفی است که بانک دنبال می‌کند و آن افزایش بازده سهامداران در چارچوب کلی احتمال وقوع ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک بر شناسایی، سنجش و کنترل ریسک‌ها متمرکز است و بدین طریق می توان ریسک‌ها را رتبه‌بندی مناسب نموده و سرمایه را تخصیص داد.

بانک‌ها با انواع مختلفی از ریسک‌ها مواجه می شوند، که برخی از آنها عبارتند از ریسک اعتباری[۱] ، ریسک تجاری[۲] ، ریسک نقدینگی[۳] ، ریسک بازار[۴] ، ریسک نوسان نرخ بهره[۵] و غیره.

اما از جمله مهمترین ریسک‌هایی که غالباً بانک‌ها با آن روبرو هستند ریسک اعتباری است. مفهوم ریسک اعتباری به احتمال وقوع زیان در یک عملیات اعتباری نظیر وخامت وضعیت مالی دریافت کننده تسهیلات و یا ورشکستگی آن بر می‌گردد که منجر به از دست رفتن ارزش دارایی می‌شود . ریسک اعتباری در واقع نوعی عامل بالقوه است که بر اساس آن دریافت کننده تسهیلات قادر به انجام تعهدات خود طبق ضوابط مذکور در قرارداد نمی‌شود.

برای اکثر سرمایه‌گذاران و موسسات سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه و سایر انواع ابزارهای بدهی به عنوان عامل اصلی در ایجاد ریسک اعتباری محسوب می‌شود، اما در بانک‌ها از تسهیلات می‌توان به عنوان عامل مهم در ایجاد ریسک اعتباری نام برد. همان گونه که بانک‌ها ریسک اعتباری تک تک معاملات را به تنهایی کنترل می‌کنند ، باید مجموعه پرتفوی خود را نیز کنترل کنند. براین‌اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری در سراسر دنیا ، امروزه از ابزارهای گوناگونی برای مقابله با این ریسک‌ها بهره می برند. بکارگیری این ابزراها امکان کنترل ریسک را به طور مؤثرتری برای بانک‌ها فراهم می آورد . در سال های اخیر تعدادی از مؤسسات بزرگ مالی جهان با توسعه سیستم های پیشرفته سعی بر مدل سازی ریسک اعتباری کرده‌اند. وظیفه عمده این مدل ها شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های موجود می‌باشد.

یک مدل ریسک عدم بازپرداخت معتبر، تحلیل‌گران را از تصمیمات اعتباری شرکت‌های وام گیرنده و سایر رقبا آگاه می سازد. چنین مدل هایی می‌توانند به عنوان ابزاری مناسب جهت شناسایی بدهکاران، تجزیه و تحلیل ریسک و بازده پرتفوی اعتباری و یا تخصیص سرمایه و قیمت گذاری تسهیلات، مورد استفاده قرار گیرند، در واقع مدیریت ریسک‌های اعتباری این امکان را فراهم می آورد که طرفین بتوانند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل نموده و بانک نیز بتواند مجدداً اصل طلب و بهره مناسب خود را تحصیل کند.

۲-۲-تعریف ریسک

ریسک[۶] را میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار تعریف می‌کنند. بیشتر سرمایه‌گذاران بر این تصورند که بازده واقعی کمتر از بازده مورد انتظار است. هرچه پراکندگی بازده بیشتر باشد ریسک نیز بیشتر خواهد بود.

ریسک در مفهوم عام آن عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد، گفته می‌شود ریسک بالاتر است. برای ریسک تعاریف متعددی وجود دارد، مارکویتز[۷] (۱۹۵۲)، ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر نامیده است. گالیتز[۸] (۱۹۹۶)، ریسک را هر گونه نوسانات در هرگونه عایدی خوانده است. هیوب[۹] (۱۹۹۸)، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند. گلیب[۱۰] (۲۰۰۲)، ریسک را هر پدیده‌ای که بتواند نتیجه مورد انتظار سرمایه گذاران را منحرف سازد، تعریف کرده است.

[۱] Credit risk

[۲] Commercial risk

[۳] Liquidity Risk

[۴] Market risk

[۵] Risk of interest rate fluctuations

[۶] Risk

[۷] Markowitz

[۸] Galytz

[۹] Hyvb

[۱۰] Glyb

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.