پیشینه تحقیق شاخص قیمت در بازار سرمایه آمریکا و ایران دارای ۲۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۱-۱- تعاریف، اصول و مبانی نظری    ۵
۱-۱-۱- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص    ۵
۱-۱-۲- مفهوم شاخص    ۶
۱-۱-۳- تعاریف شاخص    ۸
۱-۱-۴- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا    ۱۱
۱-۱-۵- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران    ۱۲
۱-۱-۵-۱- ویژگی های تپیکس    ۱۲
۱-۱-۵-۲- نحوه محاسبه تپیکس    ۱۳
۱-۲- مروری بر ادبیات موضوع    ۱۶
۱-۳- مکانیسم انتقال    ۱۹
۱-۳-۱- کانال انتقال    ۱۹
۱-۳-۲- واگیری بحران    ۱۹
۱-۴- نتیجه‌گیری    ۲۱
مراجع    ۲۲

مراجع

۱-جوادپور، مهران. “بررسی رابطه بین تغییرات نماگرهای پیشزو اقتصادی و تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، نشریه تحقیقات مالی. pp. 123-125

۲-مددی، علی. “مفاهیم و روش های اساسی آمار ( آمار توصیفی) با مقدمه ای بر نمونه گیری” مرکز تحقیقات نشریه تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی, ۱۳۷۸٫ p. 27

۳- دوانی، غلامحسین. “بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام” تهران، انتشارات تصویر، ۱۳۸۴٫ p. 116.

۴-تیموری، حبیب الله. “حسابداری تغییر قیمت ها”مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، ص۷، ۱۳۷۳

۵-طبیبیان، محمد. “اقتصاد کلان” موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی، ۱۳۷۹

۶-R., Spiegel Murran. Theory and Problem Statistics. Mc Grow Hill, 1961. p. 313.

۷-Fabio C. Bagliano, Claudio Morana;., The Great Recession: US dynamics and spillovers to the world economy., Journal of Banking & Finance, Vol. 36, 2012, pp. 1-13

۸-Dees, Stephane , Pesaran, M. Hashem, Smith, Vanessa Vanessa and Smith, Ron P, Supply, Demand and Monetary Policy Shocks in a Multi-Country New Keynesian Model.. August 23, 2010, ECB Working Paper, Vol. No. 1239

۹-Eun C., S.Shim., International Transmission of Stock Market Movements, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. Vol. 24, 1989, pp. 241-256.

۱۰-Selvanathan, Rao &. Index Numbers : A Stochastic Approch. s.l. : Mc Mihhan Press LTD, 1994. pp. 1-4

۱۱-Kaminsky, G L, Reinhart, C and Vegh. The Unholy Trinity of Financial Contagion. s.l. : National Bureau of Economic Research, 2003.

۱۲-Harald Sander, Stefanie Kleimeier. ,Contagion and causality: an empirical investigation of four Asian crisis episodes. Journal of International Financial markets, Institutions & money, Vol. 13, 2, 2003, pp. 171 -186. http://dx.doi.org/10.1016/S1042-4431(02)00043-4.

۱۳-Edwards, Sebastian, Contagion.., The World Economy, Vol. 23, 7, July 2000, pp. 873-900.

۱۴-A.Longstaff, Francis., The subprime credit crisis and contagion in financial markets, Journal of Financial Economics, Vol. 97, 2010, pp. 436–۴۵۰

۱۴-Moshirian, F., Global financial services and a global single currency, Journal of Banking and Finance, Vol. Vol.31, No.1, 2007

۱۵-Allen, F., Gale, D., Financial intermediaries and markets., Econometrica, Vol. 72, 2004, pp. 1023–۱۰۶۱

 مقدمه

در دهه های گذشته پیچیدگی نظام اقتصاد جهانی و در هم تنیدگی نظام های مالی، بانکی، سرمایه، سهام و تجارت بیشتر شده است که یکی از نمادهای اصلی آن جهانی شدن اقتصاد می باشد. یکی از ویژگی های توسعه جوامع بشری طی ده های متمادی ابعاد کاملاً به هم مرتبط اقتصاد مالی و پولی بین المللی است. این وضعیت در هم تنیده به سرعت در حال تبدیل شدن به وضعیتی است که از آن تحت عنوان فرآیند جهانی شدن شبکی ای نام برده می شود. سازمان تجارت جهانی[۱] و قبل از آن گات[۲]، نظام بانکداری جهانی و نهادهای دخیل چون صندوق بین المللی پول[۳] و بانک جهانی[۴] نیز از مشخصه جهانی شدن شبکه ای برخوردار بوده اند. اساس و بنیان جهانی شدن شبکه ای نظام مالی و پولی وابستگی متقابل[۵] است. جهانی شدن شبکه نظام پولی و مالی بین المللی ، به همراه وابستگی متقابل آن، حکایت از فرایند وسیع عمیق و پیچیده ای از تحولات پویا و در حال گذار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح ملی و جهانی دارد. در چنین شرایط جهانی همه کشورها به تناسب پیوندهای تجاری، مالی و اقتصادی بین المللی از این بحران متأثر می شوند. دو دسته از کشورها بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شده اند. دسته اول کشورهای درحال رشد که ازحلقه های ضعیف زنجیره به هم وابستگی متقابل می باشند و استراتژی توسعه در بسترجهانی شدن را انتخاب کرده اند در معرض آسیب جدی قرار گرفته اند و دسته دوم کشورهایی که سیاست یکپارچه و همگرایی اقتصادی بین الملل گرایی را برگزیده اند و بی شک با خیل عظیم تبادلات تکنولوژی، سرمایه، کالا، خدمات و غیره روبرو بوده اند و در نتیجه با دریافت بیشترین امواج بحران نظام مالی و پولی نیز مواجه اند.

ایون و شیم[۶] در تحقیقی بر روی  بازار سهام آمریکا اذعان داشتند که این بازار بیشترین تاثیر را بر روی بازار سهام سایر کشور ها تا کنون داشته است به طوری که موقعیت آمریکا را در اقتصاد جهانی غالب می سازد. این موضوع کشور آمریکا را احتمالا بیشترین تولید کننده اخبار تاثیر گذار در بازارهای مالی جهان می نماید [۱].

تعاریف، اصول و مبانی نظری

از آنجایی که قیمت سهام با تغییرات انتظارات سهامداران از وضعیت اقتصادی شرکت­ها در حال نوسان می­باشد و این نوسان قیمت­ها روی شاخص بازار تاثیر می­گذارد، لذا می­توان شاخص بازار را به عنوان نماگر وضعیت و عملکرد آتی اقتصاد در سطح ملی دانست. لذا در این تحقیق مکانیسم تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی را توسط شاخص های بورس دو کشور آمریکا و ایران سنجیده ایم که در این قسمت به مبانی نظری شاخص های مورد استفاده می پردازیم.

کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص

مساله ایجاد و استفاده از شاخص در قرن حاضر جذابیت قابل توجهی داشته است. علل ایجاد شاخص­ها معمولا بسته به متغیر تحت بررسی، مختلف بوده به عنوان مثال رویکرد ایجاد شاخص­قیمت­ مصرف­کننده متفاوت از رویکرد ایجاد شاخص تولید ناخالص داخلی می­باشد. چنانچه شاخص در طول زمان بررسی شود تحت عنوان مقایسه فضایی یا بعدی[۷] شناخته می­شوند و چنانچه به طور عرضی مقایسه شوند (مثلا در کشورها یا نواحی خاص جغرافیایی)، مقایسه فاصله­ای[۸] نامیده می­شود. امروزه فرمول­های پیشنهادی لاسپیرز[۹] (۱۸۷۱) و پاشه[۱۰] (۱۸۷۴) کماکان از رایج­ترین شاخص­های مورد استفاده می­باشند. فیشر[۱۱] در سال ۱۹۹۲ رویکرد آزمون شاخص­ها را معرفی نمود که در آن با بیان مجموعه­ای از خواص، نسبت به انتخاب یا استخراج یک فرمول مناسب با استفاده از تحلیل تابعی ریاضی اقدام گردید. فریش[۱۲] در سال ۱۹۳۶ بین دو رویکرد اصلی ذره­ای[۱۳] و تابعی در طراحی شاخص­ها تفکیک قائل شد. در رویکرد ذره­ای فرض می­شود که مقادیر و قیمت­های مشاهده شده اقلام مستقلی هستند و شاخص­های قیمت و مقدار به عنوان تابعی از اطلاعات قیمت مقدار تعریف می­شوند. رویکرد ذره­ای رویکردی کلی است که شامل رویکردهای تصادفی[۱۴]  و آزمون[۱۵] است که مقادیر و قیمت­ها را به عنوان اقلام مستقل در نظر می­گیرند. در رویکرد ذره­ای برای ایجاد شاخص فرض می­شود که تمامی متغیرها اقلام مستقلی هستند. رویکرد ذره­ای را می­توان به عنوان چارچوبی کلی در نظر گرفت که شامل رویکرد آزمون و رویکرد تصادفی می­باشد.

[۱] WTO

[۲] GATT

[۳] IMF

[۴] World Bank

[۵] Interdependence

[۶] Eun C., S.Shim.

[۷] Temporal

[۸] Spatial

[۹] Laspires

[۱۰] Pasche

[۱۱] Fisher

[۱۲] Frisch

[۱۳] Atomistic

[۱۴] Stochastic

[۱۵] Test

[۱۶] Voller

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.