پیشینه تحقیق نظام بانکی در ایران  و عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
۲-۱٫ تعریف وکارکرد بانک و موسسات پولی    ۷
۲-۱-۱٫ بانکهای تجاری (Commercial Bank)    ۱۰
۲-۱-۲٫ بانک تخصصی (Special Bank)    ۱۰
۲-۱-۳- بانکهای سرمایهگذاری(Investment Bank)    ۱۱
۲-۲٫ اهمیت وامدهی در بانکها    ۱۳
۲-۳٫ تاریخچه شکلگیری نظام بانکی در ایران    ۱۳
۲-۴٫ جایگاه سیستم بانکی در نظام مالی ایران    ۱۴
۲-۵٫ ویژگیهای ساختاری نظام بانکی در ایران    ۱۵
۲-۵-۱٫ دولتی بودن بانکها    ۱۵
۲-۵-۲٫ ساختار غیر رقابتی نظام بانکی    ۱۷
۲-۵-۳٫ پیچیدگی مقررات    ۱۷
۲-۶٫ ریسک و فعالیتهای بانک    ۱۸
۲-۶-۱٫ مفهوم ریسک در معاملات    ۱۸
۲-۶-۲٫ ریسک اعتباری    ۲۱
۲-۶-۲-۱٫ مدیریت ریسک اعتباری    ۲۱
۲-۶-۲-۲٫ ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری    ۲۲
۲-۶-۲-۳٫ رویکردهای کلاسیک اندازهگیری ریسک اعتباری    ۲۲
سیستمهای خبره    ۲۳
۲-۶-۲-۴٫ سیستم پنج C اعتباری    ۲۳
۲-۷٫ بازار اعتبار    ۲۶
۲-۸٫ تدوین سیاست وامدهی در بانکها    ۲۸
۲-۸-۱٫ سررسیدها    ۲۸
۲-۸-۲٫ قیمتگذاری وام    ۲۸
۲-۸-۳٫ حوزه اختیارات وامدهی    ۲۹
۲-۸-۴٫ فرآیند بررسی    ۲۹
۲-۸-۵٫ نسبت میزان وام به ارزش بازاری وثایق    ۲۹
۲-۸-۶٫ سیاستهای برآورد حداکثر زیانهای ناشی از نکول    ۲۹
۲-۸-۷٫ وصول    ۳۰
۲-۸-۸٫ اطلاعات مالی    ۳۰
۲-۹٫ عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها    ۳۱
۲-۹-۱٫ عوامل اقتصادی (سیستماتیک)    ۳۱
۲-۹-۱-۱٫ تولید ناخالص داخلی (GDP)    ۳۱
۲-۹-۱-۲٫  شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)    ۳۱
۲-۹-۱-۳٫  نرخ ارز    ۳۳
۲-۹-۱-۴٫ عرضه پول    ۳۳
۲-۹-۲٫ عوامل ویژه بانک (غیرسیستماتیک)    ۳۴
۲-۹-۲-۱٫ نسبت مانده تسهیلات به کل داراییها    ۳۴
۲-۹-۲-۲٫ مطالبات معوق (NPL)    ۳۴
۲-۹-۲-۲۱-. بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور    ۳۵
۲-۹-۲-۲۲-. دولت و مطالبات معوق    ۳۶
۲-۹-۲-۳٫ کفایت سرمایه (CAR)    ۳۷
۲-۹-۲-۳۱-. اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها    ۳۸
۲-۹-۲-۳۲-. ساختار سرمایه    ۴۰
۲-۹-۲-۳۳-. ارکان بال ۱    ۴۲
۲-۹-۲-۳۴-. بال ۱ و بال ۲    ۴۳
۲-۹-۲-۳۵-. کفایت سرمایه در ایران    ۴۴
۲-۹-۲-۴٫ اندازه بانک (SIZE)    ۴۷
۲-۹-۲-۵٫ بدهی بانکها به بانک مرکزی    ۴۸
۲-۱۰٫ مروری بر ادبیات موضوع    ۵۰
۲-۱۰-۱٫ مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور    ۵۰
۱۰-۲-۲٫ مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور    ۵۳
۲-۱۱٫ جمعبندی    ۶۲
فهرست منابع    ۶۳
فارسی    ۶۳
فهرست منابع انگلیسی    ۶۴

منابع

حسینی هاشمی، سیدبهاء­الدین (۱۳۸۸)، روزنامه سرمایه اردیبهشت ۱۳۸۸

صدقی، دکتر عباس، “اصول بانکداری”، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶٫

صدری، محمدباقر، فصلنامه بانک زمستان۱۳۸۶

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی سال­های ۱۳۸۰-۱۳۸۹

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نماگرهای اقتصادی، سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰

پهلوان­زاده، مسعود (۱۳۸۶)، “مروری بر رویکردهای جدید نسبت کفایت سرمایه در بانک­ها (بر اساس بیانیه دوم کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل)”، نشریه روند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) بهار و تابستان ۱۳۸۶، شماره ۵۲ و ۵۳٫

قرائتی، مسعود (۱۳۸۰). “بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کل تسهیلات و تسهیلات بخش وارداتی کل سیستم بانکی (۱۳۷۸ – ۱۳۶۵)”، مؤسسه عالی بانکداری.

تقوی، مهدی و لطفی، علی اصغر (۱۳۸۴). ” بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده­ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۷۴)”

ختایی، محمود و خطیبی، سپیده و قرشی، نیره­السادات (۱۳۸۶). “تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوئیچی”، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره ۳۰، صص ۷۷-۹۲

آل اسحاق، یحیی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، “ضرورت تشکیل بانک­های سرمایه­ای” ، روزنامه اعتماد، ۱۳۸۷

پاشایی فام،رامین و کشاورزیان پیوستی، اکبر (۱۳۹۰). “سیاست‌های پولی (ابزاری – نهادی) متناسب با طرح تحول اقتصادی”، بیست و یکمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی (ااردیبهشت ۱۳۹۰).

Nachane, Dilip and Ghosh, Saibal and Ray, Partha. (2006). “Basel II and bank lending behavior:Some likely implications for monetary policy in India”. MPRA Paper No. 3840, September 2009.

Stein, Jeremy C. (1998). “An Adverse Selection Model of Bank Asset and Liability Management with Implications for the Transmission of Monetary Policy”. RAND Journal of Economics, 29: 466-486.

Boot, Arnoud and W.A., Stewart I. Greenbaum, and Anjan V. Thakor, (1993). “Reputation and Discretion in Financial Contracting”. American Economic Review 83, 1165-1183.

Sharpe, Steven A. (1990). “Asymmetric information, bank lending, and implicit contracts: A stylized model of customer relationships”. Journal of Finance 45(4), 1069-1087.

Rajan, Raghuram G. (1992). “Insiders and outsiders: The choice between informed and arm’s length debt”, Journal of Finance 47(4), 1367-1400.

Diamond, Douglas W., and Raghuram G. Rajan, (2000), “A theory of Bernanke BS, Gertler M. (1987). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”, J. Econ. Perspect, 9(4): 22-48.

مقدمه

نیل به اهداف اقتصادی، مستلزم تصمیم­گیری‌های آگاهانه از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است و شناخت و تبیین هر چه بهتر روابط رفتاری عاملین اقتصادی، می‌تواند آن‌ها را برای کاهش اشتباهات در فرآیند تصمیم­گیری یاری کند. به بیان دیگر لازمه اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر، انجام پیش بینی‌های دقیق در مورد وضعیت متغیرها در آینده با اتکا بر تحلیل‌های واقع‌بینانه و علمی از وضعیت موجود است. با توجه به نقش و اهمیت بسزای بانک‌ها در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین واسطه‌ی تأمین منابع اعتباری، شناسایی رفتار اعتباری بانک‌ها و عوامل موثر بر آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.

بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی را در هر نظام مالی و اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند. آن‌ها با عملیات اعتباری خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به آن‌ها که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند سرمایه می‌باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند و با افزایش امکانات تولیدی، سطح اشتغال جامعه ارتقاء یافته و از طرف دیگر با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود. به عبارت دیگر بانک‌ها از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه‌ی سرمایه­گذاری در امور تولیدی، نقش قابل توجهی در افزایش سرمایه­گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.

حجم تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها همواره در معرض دو منبع ریسک قرار دارد که عبارتند از : ریسک خرد یا غیر سیستماتیک و ریسک کلان یا سیستماتیک. ریسک خرد یا غیر سیستماتیک به آن بخش از تغییرات در حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها گفته می‌شود که به تغییرات کلی بازار بستگی ندارد. این نوع ریسک به بانک و عوامل ویژه و تأثیرگذار بر آن همچون ریسک نقدینگی، ریسک مالی و اعتباری بستگی دارد که قابلیت متنوع­سازی دارد. امروزه تولد دو پدیده‌ی نوین، یعنی جهانی شدن و انقلاب اطلاعات، بروز نوسانات و نا اطمینانی‌ها در فعالیت‌های مالی و بانکی تشدید گردیده است. نااطمینانی اقتصادی علل و ریشه­های مختلفی می‌تواند داشته باشد. نوسانات نامساعد اقتصادکلان و اعمال سیاست‌های مقطعی برای حل مسائل روزمره و در نتیجه شکل گرفتن ساختار بیمار اقتصادی می‌تواند شرایط نامطمئن و نامطلوبی را برای تصمیم­گیری بانک‌ها ایجاد نماید. شوک‌های برونزا، فقدان نظام ارزی کارآمد و مطمئن، زمینه را برای ایجاد آشفتگی تجارت خارجی فراهم می‌کند. سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد موجب تضعیف کارکرد نظام قیمت‌ها می‌گردد و به­طورکلی مجموعه‌ی این شرایط، سیستم مالی، به خصوص بانک‌ها را در مواجهه با ریسکی تحت عنوان ریسک کلان یا سیستماتیک قرار می‌دهد. این ریسک ناشی از بروز بحران یا رکود مالی در سطح بازار خارج از حوزه عملکرد بنگاه است که تحت تأثیر متغیرهای کلان خارج از حوزه عملکرد بنگاه ایجاد می‌شود. زیان‌های بحران‌های عمومی بسته به میزان همبستگی عملکرد و متغیرهای درآمدی و سودآوری بنگاه با شاخص‌ها و عوامل برآمده از عملکرد بازار، به بنگاه منتقل می‌شود. هرگونه عامل اقتصادی که بی ثباتی و احتمال ایجاد تکانه بحرانی در بازار را تشدید کند (مانند تغییرات تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، تغییرات عرضه پول، شاخص سهام) می‌تواند در تشدید ریسک سیستماتیک موثر باشد.

در این نوشتار ابتدا به اهمیت و کارکرد بانک­ها و مؤسسات پولی در اقتصاد، تاریخچه و ویژگی­های ساختاری بانک­ها در ایران و جایگاه بانک در نظام مالی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی ریسک در فعالیت­های بانکی پرداخته خواهد شد و در ادامه مبانی بازار اعتبار و اصول اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به تشریح ویژگی­های عوامل مؤثر بر اعتبارات بانکی ، خواهیم پرداخت. در ادامه در بخش مروری بر ادبیات موضوع، مطالعات پیشین انجام شده در داخل و یا خارج از کشور را ارائه خواهیم کرد.

۲-۱٫ تعریف وکارکرد بانک­ و موسسات پولی

با وجود اهمیت نقش بانک در اقتصاد و جامعه­ای که آن را خانواده خود می­دانند. هنوز هم در مورد ماهیت و چیستی بانک­ها، ابهامات زیادی وجود دارد. بانک را می­توان بر حسب (۱) کارکردهای اقتصادی که بر عهده دارد. (۲) خدماتی که به مشتریان ارائه می­کنند (۳) و یا براساس مبنای حقوقی تاًسیس آن تعریف کرد. بدون شک تعریف بانک بر اساس کارکردهای اقتصادی آن میسر است. بانک را می­توان مؤسسه مالی دانست که در فرآیند انتقال وجوه میان پس­انداز کنندگان و استقراض کنندگان(واسطه گری مالی) و پرداخت وجه کالا و خدمات دخالت دارد.

از گذشته­ های دور، بانک­ها را براساس خدمات مالی متنوع آنها شناخته­اند. خدمات مالی که از جمله مهمترین آنها می­توان به خدمات حساب جاری، کارت اعتباری، کارت برداشت، انواع حساب­های پس انداز و خدمات اعطای وام به مشاغل، مصرف کنندگان و دولت­ها اشاره کرد. با این حال و با وجود تنوع خدمات موجود، فهرست خدمات بانکی به سرعت در حال گسترش است و ارائه خدمات دیگری مانند بانکداری سرمایه­گذاری (معامله و پذیره نویسی اوراق بهادار)، خدمات بیمه، برنامه­ریزی مالی، مشاوره در زمینه ادغام شرکت­ها، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات ابتکاری در دستور کار بانک­ها و مؤسسات مالی قرار گرفته است. امروزه، بانک­ها خدمات خود را به مجموعه خدمات سنتی محدود نمی­کنند و به عرضه کننده تمام عیار کلیه خدمات مالی بدل شده­اند.( رز[۱] و هاگینز[۲]، ۲۰۱۰)

در دنیای معاصر، بانک­ها نقش قابل ملاحظه­ای را در رشد و توسعه نظام­های اقتصادی بر عهده دارند، چرا که امروزه، رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشور، به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس­اندازهای میلیون­ها نفر که به دلایل مختلف قدرت یا امکان سرمایه­گذاری را ندارند، از طریق شبکه و سیستم بانکی بستگی پیدا می­کند. شبکه بانکی با جمع­آوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایه­گذاران، زمینه­های لازم را برای رشد سرمایه­گذاری­ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم می­آورد. در کشورهای درحال­توسعه، نقش این مؤسسات مهم­تر خواهد بود. چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف، و میل به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پس­اندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه­ها اندک و پراکنده می­باشد. لذا بانک­ها و مؤسسات پولی نقش مهمتری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایه­گذاری­های مولد، ایفا می­نمایند. با توجه به اینکه بانک­ها نقش اصلی را در تأمین منابع مالی جامعه ایفا می­نمایند بررسی عواملی که بر عرضه تسهیلات بانک­ها اثرگذارند، شناخت دقیقی از عملکرد بانک­ها در مقاطع زمانی و وضعیت­های خاص اقتصادی بدست خواهد داد تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیستم بانکی کشور بتواند سیاست­های لازم را به موقع به اجرا گذارد.

[۱] Peter S. Rose

[۲] Sylvia C. Hudgins

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.